Сравнение NBGX с CCOR
NBGX (Neuberger Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBGX returned 12.59% vs -4.26% for CCOR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NBGX charges 0.44%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.23%.
NBGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBGX и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 2.03% | 16.40% | -1.22% |
CCOR Core Alternative ETF | -3.23% | 3.52% | -0.75% |
Correlation
The correlation between NBGX and CCOR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. CCOR — Ранг доходности на риск
NBGX
CCOR
Сравнение NBGX c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBGX | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.49 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.03 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBGX и CCOR
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -22.99% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -8.79% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -19.63% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -7.36% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.16% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и CCOR
Neuberger Growth ETF (NBGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что NBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.51% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 5.59% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 7.55% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 11.15% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 10.76% | +9.25% |
Сравнение комиссий NBGX и CCOR
NBGX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и CCOR
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CCOR в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.03% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.40% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBGX and CCOR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBGX has higher volatility (5.28%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, NBGX dropped -21.55% vs CCOR's -22.99%.
On 1-year performance, NBGX leads with 12.59% vs -4.26% for CCOR. On fees, NBGX is cheaper at 0.44% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBGX has performed better with a 12.59% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBGX is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.40% for NBGX.
They also come from different issuers: Neuberger and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 1.09% for CCOR.
NBGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор