PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGPX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGPX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGPX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGPX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		-1.91%17.29%13.35%17.73%-17.91%12.96%12.98%21.65%-7.94%18.82%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции NBGPX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.18% соответственно.

NBGPX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.11%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.28%
10 лет*
8.41%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с NBGPX:
NBGPX с ^GSPCNBGPX с VOONBGPX с CONWXNBGPX с GSFTXNBGPX с CBALXNBGPX с CDDYXNBGPX с CMTFX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий NBGPX и TIBIX

NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio

Доходность на риск

NBGPX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGPX
Ранг доходности на риск NBGPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGPX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGPXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

3.57

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

4.54

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.43

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

21.79

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGPX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGPX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGPX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGPXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.57

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между NBGPX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGPX и TIBIX

Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGPX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio		8.00%8.12%6.80%4.67%6.52%16.00%5.44%7.61%9.89%7.46%4.03%6.92%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок NBGPX и TIBIX

Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGPXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-48.88%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.58%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-20.79%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.76%

-34.85%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.47%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.00%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.75%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGPX и TIBIX

Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGPXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.68%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

6.57%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.83%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

11.11%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

13.48%

-1.29%