Сравнение NBGPX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGPX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGPX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | -1.91% | 17.29% | 13.35% | 17.73% | -17.91% | 12.96% | 12.98% | 21.65% | -7.94% | 18.82% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции NBGPX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.01% соответственно.
NBGPX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 8.41%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGPX и PUDZX
NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NBGPX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
NBGPX
PUDZX
Сравнение NBGPX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGPX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.65 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.45 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 13.65 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NBGPX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGPX и PUDZX
Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | 8.00% | 8.12% | 6.80% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 9.89% | 7.46% | 4.03% | 6.92% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок NBGPX и PUDZX
Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -21.53% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -8.20% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -17.98% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | -21.53% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.59% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.31% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.47% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGPX и PUDZX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGPX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 2.71% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 6.29% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 9.72% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 10.59% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 9.70% | +2.49% |