Сравнение NBGPX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
NBGPX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGPX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGPX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | -1.91% | 17.29% | 13.35% | 17.73% | -17.91% | 12.96% | 12.98% | 21.65% | -7.94% | 18.82% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGPX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NBGPX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.50% соответственно.
NBGPX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 8.41%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGPX и NWQIX
NBGPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
NBGPX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
NBGPX
NWQIX
Сравнение NBGPX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGPX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.69 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.72 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.30 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 13.39 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.69 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между NBGPX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGPX и NWQIX
Дивидендная доходность NBGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGPX Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio | 8.00% | 8.12% | 6.80% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 9.89% | 7.46% | 4.03% | 6.92% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок NBGPX и NWQIX
Максимальная просадка NBGPX за все время составила -40.41%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGPX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -23.89% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -3.75% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -17.75% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | -23.89% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.82% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.03% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.92% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGPX и NWQIX
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что NBGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 1.97% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 2.98% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 4.54% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.66% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 6.32% | +5.87% |