PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с NBSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBGNX с NBSRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) and NBSRX (Neuberger Berman Sustainable Equity Fund) are both mutual funds - NBGNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBSRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBGNX returned 9.69%/yr vs 15.02%/yr for NBSRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBGNX charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for NBSRX.

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NBSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у NBSRX с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям NBSRX по среднегодовой доходности: 9.69% против 15.02% соответственно.

NBGNX

1 день
1.40%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.64%
6 месяцев
8.12%
1 год
11.19%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.08%
10 лет*
9.69%

NBSRX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.93%
6 месяцев
12.03%
1 год
28.29%
3 года*
24.24%
5 лет*
13.78%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGNX и NBSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		10.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		12.93%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%

Correlation

The correlation between NBGNX and NBSRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1994 г.

0.83

The correlation between NBGNX and NBSRX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с IJR
Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с NBSSXNBSRX с SPY

Доходность на риск

NBGNX vs. NBSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c NBSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBGNXNBSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.98

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.94

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.84

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

11.94

-9.42

NBGNX vs. NBSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа NBSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NBSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NBSRX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке NBSRX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NBSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGNXNBSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-53.74%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.03%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-16.28%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-25.39%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-34.07%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.33%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.05%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.37%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NBSRX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 4.61%, в то время как у Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGNXNBSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.56%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.00%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

14.42%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

16.36%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

17.52%

+2.69%

Сравнение комиссий NBGNX и NBSRX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NBSRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NBSRX

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности NBSRX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		14.78%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.08%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%

Часто задаваемые вопросы

NBGNX and NBSRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBSRX has higher volatility (6.56%) compared to NBGNX (4.61%). In terms of maximum drawdown, NBGNX dropped -51.75% vs NBSRX's -53.74%.

NBSRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGNX и NBSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор