PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NCRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с NCRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NCRLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NCRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и NCRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		-0.38%7.24%1.90%5.69%-14.36%-1.07%9.50%9.43%-1.06%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у NCRLX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NBGIX превзошли акции NCRLX по среднегодовой доходности: 8.97% против 1.87% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

NCRLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Neuberger Berman Core Bond Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с NCRLX:
NCRLX с FTRBXNCRLX с SCHRNCRLX с MCDWXNCRLX с FEDUXNCRLX с JIBEXNCRLX с QDIBXNCRLX с PCGTX

Сравнение комиссий NBGIX и NCRLX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NCRLX в 0.39%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund

Доходность на риск

NBGIX vs. NCRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NCRLX
Ранг доходности на риск NCRLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCRLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCRLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCRLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCRLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCRLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NCRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNCRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.93

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.35

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.79

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.39

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NCRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NCRLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NCRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNCRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.93

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между NBGIX и NCRLX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NCRLX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности NCRLX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		4.35%4.68%4.76%3.90%2.63%2.47%4.76%3.37%3.00%2.80%3.37%3.15%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NCRLX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки NCRLX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NCRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXNCRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-19.21%

-32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-2.88%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-19.21%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-19.21%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-2.69%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.82%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

0.96%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NCRLX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXNCRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

1.58%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

2.65%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

4.42%

+16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

5.99%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

4.98%

+15.22%