PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCRLX с FTRBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCRLX с FTRBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX).

NCRLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NCRLX и FTRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCRLX и FTRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		-0.38%7.24%1.90%5.69%-14.36%-1.07%9.50%9.43%-1.06%3.95%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, NCRLX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FTRBX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции NCRLX уступали акциям FTRBX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.32% соответственно.

NCRLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.87%

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Core Bond Fund

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NCRLX:
NCRLX с SCHRNCRLX с MCDWXNCRLX с FEDUXNCRLX с JIBEXNCRLX с PCGTXNCRLX с QDIBXNCRLX с QDVBX
Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIXFTRBX с VCIT

Сравнение комиссий NCRLX и FTRBX

И NCRLX, и FTRBX имеют комиссию равную 0.39%.

NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NCRLX vs. FTRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCRLX
Ранг доходности на риск NCRLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCRLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCRLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCRLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCRLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCRLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCRLX c FTRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCRLXFTRBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.86

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.78

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

5.28

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCRLX vs. FTRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCRLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRBX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCRLX и FTRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCRLXFTRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.08

-0.59

Корреляция

Корреляция между NCRLX и FTRBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCRLX и FTRBX

Дивидендная доходность NCRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FTRBX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		4.35%4.68%4.76%3.90%2.63%2.47%4.76%3.37%3.00%2.80%3.37%3.15%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%

Просадки

Сравнение просадок NCRLX и FTRBX

Максимальная просадка NCRLX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки FTRBX в -17.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCRLX и FTRBX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCRLXFTRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-17.49%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.80%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-17.49%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-17.49%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.17%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.03%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NCRLX и FTRBX

Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что NCRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCRLXFTRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.36%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.57%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.57%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

5.85%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.78%

+0.20%