PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCRLX с FTRBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCRLX с FTRBX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX).

NCRLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCRLX или FTRBX.

Корреляция

Корреляция между NCRLX и FTRBX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NCRLX и FTRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCRLX:

0.92

FTRBX:

0.97

Коэф-т Сортино

NCRLX:

1.37

FTRBX:

1.57

Коэф-т Омега

NCRLX:

1.16

FTRBX:

1.18

Коэф-т Кальмара

NCRLX:

0.39

FTRBX:

0.45

Коэф-т Мартина

NCRLX:

2.34

FTRBX:

2.66

Индекс Язвы

NCRLX:

2.08%

FTRBX:

2.03%

Дневная вол-ть

NCRLX:

5.36%

FTRBX:

5.19%

Макс. просадка

NCRLX:

-19.44%

FTRBX:

-18.05%

Текущая просадка

NCRLX:

-7.44%

FTRBX:

-6.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCRLX показывает доходность 1.50%, а FTRBX немного выше – 1.51%. За последние 10 лет акции NCRLX уступали акциям FTRBX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.84% соответственно.

NCRLX

С начала года

1.50%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.12%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.51%

FTRBX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

0.81%

1 год

5.40%

5 лет

-0.09%

10 лет

1.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NCRLX и FTRBX

И NCRLX, и FTRBX имеют комиссию равную 0.39%.

NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCRLX и FTRBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCRLX
Ранг риск-скорректированной доходности NCRLX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCRLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCRLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCRLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCRLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCRLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTRBX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRBX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCRLX c FTRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCRLX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRBX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCRLX и FTRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCRLX и FTRBX

Дивидендная доходность NCRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FTRBX в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		4.34%4.76%4.27%3.52%2.48%3.09%3.37%3.01%2.58%2.80%2.82%2.68%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.11%4.47%3.84%3.24%2.87%2.78%3.39%3.49%3.21%3.47%3.52%3.75%

Просадки

Сравнение просадок NCRLX и FTRBX

Максимальная просадка NCRLX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки FTRBX в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCRLX и FTRBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NCRLX и FTRBX

Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеют волатильность 1.58% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...