PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCRLX с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCRLX с SCHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCRLX (Neuberger Berman Core Bond Fund) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both funds - NCRLX is a Intermediate Core Bond fund managed by Neuberger Berman, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Over the past 10 years, NCRLX returned 1.83%/yr vs 1.24%/yr for SCHR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NCRLX charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности NCRLX и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCRLX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции NCRLX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.24% соответственно.

NCRLX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.83%

SCHR

1 день
0.08%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.13%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCRLX и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		0.28%7.24%1.90%5.69%-14.36%-1.07%9.50%9.43%-1.06%3.95%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.35%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Correlation

The correlation between NCRLX and SCHR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.85

The correlation between NCRLX and SCHR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Core Bond Fund

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с NCRLX:
NCRLX с FTRBXNCRLX с QDIBXNCRLX с MCDWXNCRLX с FEDUXNCRLX с QDVBXNCRLX с JIBEXNCRLX с PCGTX
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

NCRLX vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCRLX
Ранг доходности на риск NCRLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCRLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCRLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCRLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCRLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCRLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCRLX c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCRLXSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.92

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.39

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.12

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

3.35

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCRLX vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCRLX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCRLX и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCRLXSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NCRLX и SCHR

Максимальная просадка NCRLX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCRLX и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCRLXSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-16.11%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.79%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-4.35%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-15.07%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-16.11%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.29%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.64%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.94%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NCRLX и SCHR

Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что NCRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCRLXSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.08%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.35%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.43%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

5.37%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.47%

+0.53%

Сравнение комиссий NCRLX и SCHR

NCRLX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCRLX и SCHR

Дивидендная доходность NCRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SCHR в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		4.70%4.68%4.76%3.90%2.63%2.47%4.76%3.37%3.00%2.80%3.37%3.15%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

NCRLX and SCHR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCRLX has higher volatility (1.35%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, NCRLX dropped -19.21% vs SCHR's -16.11%.

NCRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCRLX и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор