PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBET с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с WEEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBET returned 29.95% vs 36.55% for WEEI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBET charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.

Доходность

Сравнение доходности NBET и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBET показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 19.17%.

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBET и WEEI

2026 (YTD)20252024
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%23.45%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%

Correlation

The correlation between NBET and WEEI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.65

The correlation between NBET and WEEI shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBET и WEEI

Секторы
NBET
WEEI

Энергетика

89.0%
100.0%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Промышленность

2.6%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

NBET
89.0%
WEEI
100.0%

Коммунальные услуги

NBET
8.4%
WEEI

-

Промышленность

NBET
2.6%
WEEI

-

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
WEEI

-

Коммуникационные услуги

NBET

-

WEEI

-

Потребительский циклический сектор

NBET

-

WEEI

-

Потребительский защитный сектор

NBET

-

WEEI

-

Финансовые услуги

NBET

-

WEEI

-

Здравоохранение

NBET

-

WEEI

-

Недвижимость

NBET

-

WEEI

-

Технологии

NBET

-

WEEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG

Доходность на риск

NBET vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBET c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBETWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.65

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.37

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

4.79

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

15.22

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBET vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBETWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NBET и WEEI

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.78%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.67%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.49%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.17%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.41%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и WEEI

Текущая волатильность для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) составляет 5.85%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что NBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.21%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.69%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

13.96%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

18.28%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

18.28%

+1.26%

Сравнение комиссий NBET и WEEI

NBET берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и WEEI

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности WEEI в 11.19%

ПозицияTTM2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBET and WEEI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs WEEI's -18.78%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 29.95% for NBET. On fees, NBET is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBET is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 2.33% for NBET.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Westwood. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.85% for WEEI.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор