PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBET с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBET returned 21.02%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NBET и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBET показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBET и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%7.48%2.56%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between NBET and BKGI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between NBET and BKGI has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NBET и BKGI

Секторы
NBET
BKGI

Энергетика

89.0%
21.6%

Коммунальные услуги

8.4%
49.3%

Промышленность

2.6%
14.0%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Энергетика

NBET
89.0%
BKGI
21.6%

Коммунальные услуги

NBET
8.4%
BKGI
49.3%

Промышленность

NBET
2.6%
BKGI
14.0%

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

NBET

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

NBET

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

NBET

-

BKGI

-

Финансовые услуги

NBET

-

BKGI

-

Здравоохранение

NBET

-

BKGI

-

Недвижимость

NBET

-

BKGI
11.5%

Технологии

NBET

-

BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с INFR
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

NBET vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBET c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBETBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.03

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.82

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.83

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

12.53

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBET vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBETBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.63

-0.89

Просадки

Сравнение просадок NBET и BKGI

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-14.79%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.16%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-14.16%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.37%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-2.57%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.88%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и BKGI

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.19%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.07%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

11.60%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

14.07%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

14.07%

+5.47%

Сравнение комиссий NBET и BKGI

И NBET, и BKGI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и BKGI

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

NBET and BKGI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBET has higher volatility (5.85%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 21.02% for NBET. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBET and BKGI have the same expense ratio: 0.65% per year.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.33% for NBET.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and BNY Mellon.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор