PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. NBDS is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, NBDS returned 32.12% vs 211.40% for CHPS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

NBDS

1 день
-0.57%
1 месяц
15.48%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и CHPS

2026 (YTD)202520242023
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.05%19.58%17.97%4.59%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between NBDS and CHPS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.78

The correlation between NBDS and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBDS и CHPS

Секторы
NBDS
CHPS

Технологии

65.4%
98.8%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Промышленность

5.8%
0.4%

Финансовые услуги

5.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

NBDS
65.4%
CHPS
98.8%

Здравоохранение

NBDS
9.1%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

NBDS
6.5%
CHPS

-

Промышленность

NBDS
5.8%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

NBDS
5.7%
CHPS
0.2%

Коммуникационные услуги

NBDS
4.4%
CHPS

-

Коммунальные услуги

NBDS
3.1%
CHPS

-

Сырьевые материалы

NBDS

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

CHPS

-

Энергетика

NBDS

-

CHPS
0.5%

Недвижимость

NBDS

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с IETCNBDS с SCHGNBDS с TIMENBDS с QTUM
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

NBDS vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBDSCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
6.17

-4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
5.85

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.78

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

12.16

-10.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

47.22

-43.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBDS vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBDSCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

6.17

-4.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.77

-1.26

Просадки

Сравнение просадок NBDS и CHPS

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-39.44%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-17.50%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.06%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.15%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

4.50%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и CHPS

Текущая волатильность для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) составляет 8.96%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что NBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

14.07%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

28.29%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

34.50%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

33.78%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

33.78%

-6.15%

Сравнение комиссий NBDS и CHPS

NBDS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и CHPS

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and CHPS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to NBDS (8.96%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 32.12% for NBDS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NBDS has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 32.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for NBDS.

NBDS and CHPS have nearly identical dividend yields, around 0.32%.

NBDS is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор