PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 22.78%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

NBDS

1 день
-0.57%
1 месяц
15.48%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.05%19.58%17.97%16.12%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between NBDS and CHAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.86

The correlation between NBDS and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBDS и CHAT

Секторы
NBDS
CHAT

Технологии

65.4%
76.5%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.6%

Промышленность

5.8%
0.8%

Финансовые услуги

5.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
16.6%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

NBDS
65.4%
CHAT
76.5%

Здравоохранение

NBDS
9.1%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

NBDS
6.5%
CHAT
5.6%

Промышленность

NBDS
5.8%
CHAT
0.8%

Финансовые услуги

NBDS
5.7%
CHAT
0.0%

Коммуникационные услуги

NBDS
4.4%
CHAT
16.6%

Коммунальные услуги

NBDS
3.1%
CHAT

-

Сырьевые материалы

NBDS

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

CHAT

-

Энергетика

NBDS

-

CHAT

-

Недвижимость

NBDS

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с IETCNBDS с SCHGNBDS с TIMENBDS с QTUM
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

NBDS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBDSCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
4.37

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.60

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

8.26

-6.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

24.36

-20.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBDS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBDSCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.37

-3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.93

-1.42

Просадки

Сравнение просадок NBDS и CHAT

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-31.34%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-16.28%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-31.34%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.11%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-5.35%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

5.51%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и CHAT

Текущая волатильность для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) составляет 8.96%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что NBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

12.18%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

24.80%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

30.81%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

29.92%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

29.92%

-2.29%

Сравнение комиссий NBDS и CHAT

NBDS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и CHAT

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CHAT в 1.68%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and CHAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to NBDS (8.96%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 54.00% vs 22.78% for NBDS. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBDS has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 54.00% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.32% for NBDS.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор