Сравнение NBCM с PBDC
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 13.30%/yr vs 6.83%/yr for PBDC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NBCM charges 0.66%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.
NBCM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 15.85% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -12.12% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 6.12% |
Correlation
The correlation between NBCM and PBDC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between NBCM and PBDC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. PBDC — Ранг доходности на риск
NBCM
PBDC
Сравнение NBCM c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.65 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | -1.11 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и PBDC
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -20.47% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -20.15% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -20.47% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -19.39% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.85% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 11.64% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и PBDC
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 3.79%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.45% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 15.43% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 18.65% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.05% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.05% | -2.08% |
Сравнение комиссий NBCM и PBDC
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и PBDC
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности PBDC в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 7.30% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 12.00% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and PBDC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.45%) compared to NBCM (3.79%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, NBCM leads with 13.30% vs 6.83% for PBDC. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 13.30% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 7.30% for NBCM.
NBCM is categorized as Commodities, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 13.49% for PBDC.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор