Сравнение NBCM с PBDC
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 15.01%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NBCM charges 0.66%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
NBCM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 17.87%
- С начала года
- 23.62%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 23.62% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 6.12% |
Correlation
The correlation between NBCM and PBDC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between NBCM and PBDC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. PBDC — Ранг доходности на риск
NBCM
PBDC
Сравнение NBCM c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.63 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -1.03 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и PBDC
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -20.47% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -20.15% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -20.47% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -13.90% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -5.03% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 12.28% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и PBDC
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.53% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 15.26% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 18.85% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.02% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.02% | -2.03% |
Сравнение комиссий NBCM и PBDC
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и PBDC
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.84% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and PBDC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (4.91%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, NBCM leads with 15.01% vs 6.68% for PBDC. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 15.01% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 6.84% for NBCM.
NBCM is categorized as Commodities, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 13.49% for PBDC.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор