Сравнение NBCM с PBDC
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 18.47%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.
NBCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 29.86% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.23% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 4.84% |
Correlation
The correlation between NBCM and PBDC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between NBCM and PBDC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. PBDC — Ранг доходности на риск
NBCM
PBDC
Сравнение NBCM c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.92 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | -0.51 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | -0.94 | +17.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.56 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и PBDC
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -20.47% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -20.15% | +10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -20.47% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -17.21% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.66% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 10.95% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и PBDC
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 4.96% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.13% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 15.03% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 18.31% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.04% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.04% | -2.10% |
Сравнение комиссий NBCM и PBDC
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и PBDC
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности PBDC в 11.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and PBDC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.13%) compared to NBCM (4.96%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, NBCM leads with 18.47% vs 7.76% for PBDC. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBCM has performed better with a 18.47% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 6.51% for NBCM.
NBCM is categorized as Commodities, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Putnam. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.75% for PBDC.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор