Сравнение NBCM с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
NBCM и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NBCM и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBCM и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 23.23% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.23% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
NBCM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBCM и FAAR
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
NBCM vs. FAAR — Ранг доходности на риск
NBCM
FAAR
Сравнение NBCM c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.00 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.69 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.57 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 7.53 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.45 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между NBCM и FAAR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и FAAR
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.86% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и FAAR
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBCM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -18.03% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.54% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.86% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.97% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.93% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и FAAR
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что NBCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBCM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.66% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 10.65% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 15.32% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 13.00% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 11.54% | +3.36% |