Сравнение NBCE с YANG
NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds. NBCE is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past year, NBCE returned 38.38% vs 16.00% for YANG. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. NBCE charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности NBCE и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCE показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%.
NBCE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 13.11%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам NBCE и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 13.11% | 39.08% | 3.35% | -2.22% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 18.43% |
Correlation
The correlation between NBCE and YANG is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г. | -0.65 |
The correlation between NBCE and YANG shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCE vs. YANG — Ранг доходности на риск
NBCE
YANG
Сравнение NBCE c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCE | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.50 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 0.88 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCE и YANG
Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -99.98% | +71.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -31.88% | +14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -99.97% | +82.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -90.57% | +81.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 18.17% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCE и YANG
Текущая волатильность для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) составляет 11.74%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что NBCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 18.72% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 42.40% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 59.41% | -36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 94.41% | -69.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 81.86% | -56.90% |
Сравнение комиссий NBCE и YANG
NBCE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCE и YANG
Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности YANG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.17% | 1.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NBCE and YANG have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to NBCE (11.74%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs YANG's -99.98%.
On 1-year performance, NBCE leads with 38.38% vs 16.00% for YANG. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 38.38% return vs 16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.17% for NBCE.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 1.07% for YANG.
NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCE и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор