Сравнение NBCE с YANG
NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - NBCE is a China Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). NBCE is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past year, NBCE returned 61.44% vs -7.77% for YANG. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. NBCE charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности NBCE и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCE показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью 19.18%.
NBCE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 30.65%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
Сравнение доходности по годам NBCE и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 26.83% | 39.08% | 3.35% | -2.22% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | -71.41% | 20.86% |
Correlation
The correlation between NBCE and YANG is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | -0.69 |
The correlation between NBCE and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCE vs. YANG — Ранг доходности на риск
NBCE
YANG
Сравнение NBCE c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCE | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.03 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | -0.20 | +6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.44 | -0.32 | +22.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | -0.13 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.49 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок NBCE и YANG
Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -99.98% | +71.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -38.85% | +29.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.97% | +99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -90.52% | +81.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 24.39% | -21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCE и YANG
Текущая волатильность для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) составляет 7.21%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что NBCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 21.22% | -14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 42.61% | -29.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 58.74% | -40.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 94.43% | -70.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 82.10% | -58.07% |
Сравнение комиссий NBCE и YANG
NBCE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCE и YANG
Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности YANG в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.04% | 1.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NBCE and YANG have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (21.22%) compared to NBCE (7.21%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs YANG's -99.98%.
On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs -7.77% for YANG. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs -7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.04% for NBCE.
NBCE is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 1.07% for YANG.
NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCE и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор