PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds. NBCE is actively managed, while CNXT is passively managed. Over the past year, NBCE returned 61.44% vs 114.61% for CNXT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 26.83%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 32.68%.

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и CNXT

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.35%-2.22%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-1.43%

Correlation

The correlation between NBCE and CNXT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between NBCE and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBCE и CNXT

Секторы
NBCE
CNXT

Технологии

28.7%
43.8%

Промышленность

17.3%
33.2%

Финансовые услуги

15.2%
5.6%

Сырьевые материалы

13.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.6%

Здравоохранение

4.6%
7.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
2.5%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

NBCE
28.7%
CNXT
43.8%

Промышленность

NBCE
17.3%
CNXT
33.2%

Финансовые услуги

NBCE
15.2%
CNXT
5.6%

Сырьевые материалы

NBCE
13.7%
CNXT
4.1%

Потребительский циклический сектор

NBCE
7.9%
CNXT
1.2%

Потребительский защитный сектор

NBCE
5.5%
CNXT
2.6%

Здравоохранение

NBCE
4.6%
CNXT
7.0%

Энергетика

NBCE
3.5%
CNXT

-

Коммунальные услуги

NBCE
1.7%
CNXT

-

Коммуникационные услуги

NBCE
1.2%
CNXT
2.5%

Недвижимость

NBCE
0.9%
CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с FXINBCE с CQQQ
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

NBCE vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCECNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.75

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.40

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.55

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

9.44

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

28.91

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNXT равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCECNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.22

+0.81

Просадки

Сравнение просадок NBCE и CNXT

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCECNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-68.98%

+40.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.21%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.76%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-42.93%

+33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.98%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и CNXT

Текущая волатильность для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) составляет 7.21%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что NBCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCECNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

10.30%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

19.99%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

30.73%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

35.26%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

31.64%

-7.61%

Сравнение комиссий NBCE и CNXT

NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и CNXT

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and CNXT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to NBCE (7.21%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs CNXT's -68.98%.

On 1-year performance, CNXT leads with 114.61% vs 61.44% for NBCE. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 114.61% return vs 61.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

NBCE has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.14% for CNXT.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор