PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBCE с GXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и SPDR S&P China ETF (GXC).

NBCE и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCE - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 13 окт. 2023 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NBCE и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBCE и GXC

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		4.06%39.08%3.35%-2.22%
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.21%30.84%14.60%-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%.

NBCE

1 день
0.71%
1 месяц
-5.73%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.31%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с NBSDNBCE с ASHX
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Сравнение комиссий NBCE и GXC

NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF
GXC
SPDR S&P China ETF

Доходность на риск

NBCE vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCEGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.46

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.76

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.64

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

2.01

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCEGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.46

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.16

+0.54

Корреляция

Корреляция между NBCE и GXC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и GXC

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности GXC в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.27%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок NBCE и GXC

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и GXC.

Загрузка...

Показатели просадок

NBCEGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-71.96%

+43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-16.11%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-32.31%

+25.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-28.81%

+19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.26%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и GXC

Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 6.08% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBCEGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.70%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

22.60%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

28.92%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

26.08%

-1.89%