PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с FXP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - NBCE is a China Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). NBCE is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, NBCE returned 68.17% vs 12.48% for FXP. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBCE показывает доходность 32.09%, а FXP немного ниже – 30.56%.

NBCE

1 день
-3.12%
1 месяц
7.62%
С начала года
32.09%
6 месяцев
32.92%
1 год
68.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
4.04%
1 месяц
14.69%
С начала года
30.56%
6 месяцев
32.48%
1 год
12.48%
3 года*
-27.51%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
-22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и FXP

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		32.09%39.08%3.35%-2.22%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		30.56%-45.32%-52.46%13.14%

Correlation

The correlation between NBCE and FXP is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

-0.68

The correlation between NBCE and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с ASHXNBCE с KBANBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXI
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

NBCE vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBCEFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
0.32

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
0.72

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.09

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.43

0.51

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

0.89

+23.44

NBCE vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа FXP равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCE и FXP

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCEFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-99.94%

+71.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-24.73%

+15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-99.91%

+96.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-94.15%

+85.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

14.56%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и FXP

Текущая волатильность для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) составляет 9.69%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что NBCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCEFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

12.22%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

29.48%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

39.65%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

63.21%

-38.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

54.78%

-30.39%

Сравнение комиссий NBCE и FXP

NBCE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и FXP

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FXP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.58%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.00%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and FXP have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.22%) compared to NBCE (9.69%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, NBCE leads with 68.17% vs 12.48% for FXP. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 68.17% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.00% for NBCE.

NBCE is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.95% for FXP.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор