PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAVFX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAVFX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NAVFX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sector Rotation Fund (NAVFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAVFX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NAVFX
Sector Rotation Fund		-3.62%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%6.10%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

NAVFX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.11%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.09%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sector Rotation Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с XLSRNAVFX с SPYNAVFX с ABRZXNAVFX с GPIFXNAVFX с PDXNAVFX с PAUIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с GPIFXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий NAVFX и QEVOX

NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

NAVFX
Sector Rotation Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

NAVFX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAVFX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAVFXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.25

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.63

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.63

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

2.43

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAVFX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAVFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVFX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAVFXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между NAVFX и QEVOX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVFX и QEVOX

Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.30%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAVFX и QEVOX

Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAVFXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-28.47%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-20.43%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-27.40%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-1.74%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-14.18%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

13.76%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NAVFX и QEVOX

Текущая волатильность для Sector Rotation Fund (NAVFX) составляет 6.72%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAVFXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.49%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

21.94%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

26.13%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.08%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

21.70%

-5.17%