PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

NAUG и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и PJUL

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с PSMR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий NAUG и PJUL

И NAUG, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

NAUG vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.17

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.12

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

11.94

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.83

+0.22

Корреляция

Корреляция между NAUG и PJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и PJUL

Ни NAUG, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок NAUG и PJUL

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-18.17%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-6.99%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.68%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.50%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.24%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и PJUL

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.93%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

4.17%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

10.09%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

8.58%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

10.12%

+1.54%