PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с FFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

NAUG и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и FFTY

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий NAUG и FFTY

NAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Доходность на риск

NAUG vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.82

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.22

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.19

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

3.45

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.82

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.13

+0.93

Корреляция

Корреляция между NAUG и FFTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и FFTY

NAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок NAUG и FFTY

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-59.46%

+46.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-23.29%

+15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-31.16%

+28.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-22.39%

+21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

8.05%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) составляет 3.72%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что NAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

13.19%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

28.78%

-22.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

34.51%

-21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

29.00%

-17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

27.17%

-15.51%