Сравнение NATO с XDEF
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NATO и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | -0.65% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
Correlation
The correlation between NATO and XDEF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. XDEF — Ранг доходности на риск
NATO
XDEF
Сравнение NATO c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.64 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и XDEF
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -99.30% | +83.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -99.26% | +86.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -70.45% | +66.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 157.63% | -136.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 157.63% | -135.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 157.63% | -135.02% |
Сравнение комиссий NATO и XDEF
И NATO, и XDEF имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и XDEF
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and XDEF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO and XDEF have the same expense ratio: 0.35% per year.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for XDEF.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: Themes and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для NATO и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор