Сравнение NATO с WISE
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 17.37% vs 17.25% for WISE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NATO и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -2.18%.
NATO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WISE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.58% | 50.95% | 0.51% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -2.18% | 5.88% | 23.77% |
Correlation
The correlation between NATO and WISE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between NATO and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. WISE — Ранг доходности на риск
NATO
WISE
Сравнение NATO c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.51 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 1.20 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и WISE
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -39.15% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -34.08% | +18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -16.72% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -11.90% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 14.44% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и WISE
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 7.57%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 13.48% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 25.50% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 33.41% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 33.85% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 33.85% | -11.13% |
Сравнение комиссий NATO и WISE
И NATO, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и WISE
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности WISE в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.22% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and WISE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (13.48%) compared to NATO (7.57%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, NATO leads with 17.37% vs 17.25% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 17.37% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.
WISE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.43% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while WISE is Technology Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор