Сравнение NATO с WISE
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 8.35% vs -4.85% for WISE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NATO и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -12.03%.
NATO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.61%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 2.89% | 50.95% | 0.51% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 5.88% | 23.77% |
Correlation
The correlation between NATO and WISE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between NATO and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. WISE — Ранг доходности на риск
NATO
WISE
Сравнение NATO c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.14 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.32 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и WISE
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -39.15% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -34.08% | +18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -25.11% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -12.08% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 15.26% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и WISE
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 5.99%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.89% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 26.64% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 34.18% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 33.93% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 33.93% | -11.23% |
Сравнение комиссий NATO и WISE
И NATO, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и WISE
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности WISE в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and WISE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (9.89%) compared to NATO (5.99%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, NATO leads with 8.35% vs -4.85% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 8.35% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.
WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.44% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while WISE is Technology Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор