Сравнение NATO с WDAF
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while WDAF tracks the WisdomTree Asia Defense Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NATO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WDAF.
Доходность
Сравнение доходности NATO и WDAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 11.85%.
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 2.86% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
Correlation
The correlation between NATO and WDAF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. WDAF — Ранг доходности на риск
NATO
WDAF
Сравнение NATO c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | WDAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.15 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и WDAF
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки WDAF в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и WDAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -18.21% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -16.06% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -6.09% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и WDAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 32.10% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 32.10% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 32.10% | -9.49% |
Сравнение комиссий NATO и WDAF
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDAF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и WDAF
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности WDAF в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and WDAF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.12% for WDAF.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index. They also come from different issuers: Themes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.45% for WDAF.
Подберите оптимальное распределение для NATO и WDAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор