Сравнение NATO с USCF
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 13.50% vs 16.50% for USCF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NATO charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USCF.
Доходность
Сравнение доходности NATO и USCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у USCF с доходностью 3.99%.
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и USCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 50.95% | 0.35% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 3.99% | 15.71% | -2.30% |
Correlation
The correlation between NATO and USCF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. USCF — Ранг доходности на риск
NATO
USCF
Сравнение NATO c USCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | USCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.88 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 8.69 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.29 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.07 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и USCF
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, примерно равная максимальной просадке USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и USCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -16.67% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -5.75% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -0.75% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.23% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 1.90% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и USCF
Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 2.52% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 10.07% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 12.82% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 15.16% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 15.16% | +7.45% |
Сравнение комиссий NATO и USCF
NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и USCF
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности USCF в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.77% | 1.84% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and USCF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (7.97%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs USCF's -16.67%.
On 1-year performance, USCF leads with 16.50% vs 13.50% for NATO. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCF has performed better with a 16.50% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for NATO.
USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.44% for NATO.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while USCF is Large Cap Value Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.29% for USCF.
USCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и USCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор