PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с USCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с USCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).

NATO и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и USCF

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.34%15.71%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 1.34%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO

Сравнение комиссий NATO и USCF

NATO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.

NATO
Themes Transatlantic Defense ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

NATO vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOUSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.68

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.01

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.02

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

4.48

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа USCF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.68

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.05

+0.65

Корреляция

Корреляция между NATO и USCF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и USCF

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности USCF в 1.81%

TTM20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.81%1.84%1.19%

Просадки

Сравнение просадок NATO и USCF

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, примерно равная максимальной просадке USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и USCF.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-16.67%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-14.16%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-2.49%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.28%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.23%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и USCF

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.48%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

10.69%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

18.77%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

15.52%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

15.52%

+6.43%