PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO с SPGI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past year, NATO returned 19.28% vs -14.73% for SPGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATO и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%.

NATO

1 день
1.51%
1 месяц
7.55%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.79%
1 год
19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO и SPGI

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		5.66%50.95%0.51%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%-3.15%

Correlation

The correlation between NATO and SPGI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.31

The correlation between NATO and SPGI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с NATO:
NATO с SHLDNATO с EUADNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

NATO vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATOSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.54

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.54

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.49

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-0.91

+3.91

NATO vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATO и SPGI

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATOSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-74.67%

+58.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-30.48%

+14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-24.20%

+15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-15.23%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

16.14%

-9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и SPGI

Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что NATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATOSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.64%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

24.13%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

27.66%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

24.52%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

26.05%

-3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и SPGI

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPGI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

NATO and SPGI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATO has higher volatility (8.59%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs SPGI's -74.67%.

NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор