Сравнение NATO с MISL
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NATO returned 8.35% vs 10.12% for MISL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NATO charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for MISL.
Доходность
Сравнение доходности NATO и MISL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у MISL с доходностью -0.10%.
NATO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.61%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MISL
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -14.75%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и MISL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 2.89% | 50.95% | 0.51% |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | -0.10% | 41.24% | -3.34% |
Correlation
The correlation between NATO and MISL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between NATO and MISL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. MISL — Ранг доходности на риск
NATO
MISL
Сравнение NATO c MISL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | MISL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.63 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и MISL
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и MISL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | MISL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -17.91% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -16.20% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -16.20% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.73% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 7.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и MISL
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 5.99%, в то время как у First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | MISL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.37% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 19.38% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 24.27% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 19.57% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 19.57% | +3.13% |
Сравнение комиссий NATO и MISL
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и MISL
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности MISL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and MISL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISL has higher volatility (7.37%) compared to NATO (5.99%). In terms of maximum drawdown, NATO dropped -15.99% vs MISL's -17.91%.
On 1-year performance, MISL leads with 10.12% vs 8.35% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MISL has performed better with a 10.12% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.32% for MISL.
NATO is categorized as Aerospace & Defense, while MISL is Industrials Equities. NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.60% for MISL.
MISL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATO и MISL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор