Сравнение NATO с DRNZ
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index while DRNZ tracks the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности NATO и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
NATO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.53% | -1.10% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between NATO and DRNZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
NATO
DRNZ
Сравнение NATO c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.48 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок NATO и DRNZ
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -24.52% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -5.32% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -11.08% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 50.73% | -29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 50.73% | -28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 50.73% | -28.09% |
Сравнение комиссий NATO и DRNZ
NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и DRNZ
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and DRNZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for DRNZ.
NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: Themes and REX. Their fees differ too: 0.35% for NATO and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для NATO и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор