PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с DRNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с DRNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и REX Drone ETF (DRNZ).

NATO и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO и DRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и REX Drone ETF (DRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и DRNZ

2026 (YTD)2025
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%-1.10%
DRNZ
REX Drone ETF		12.44%-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 12.44%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRNZ

1 день
2.32%
1 месяц
-8.96%
С начала года
12.44%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

REX Drone ETF

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с DRNZ:
DRNZ с JEDIDRNZ с UAVSDRNZ с ROBODRNZ с DFNS.LDRNZ с SMHDRNZ с REMXDRNZ с EUAD

Сравнение комиссий NATO и DRNZ

NATO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.

DRNZ
REX Drone ETF
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF

Доходность на риск

NATO vs. DRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DRNZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c DRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATODRNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. DRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATODRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.01

+1.69

Корреляция

Корреляция между NATO и DRNZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и DRNZ

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%
DRNZ
REX Drone ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NATO и DRNZ

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и DRNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NATODRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-24.52%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-15.49%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-10.94%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и DRNZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATODRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

51.22%

-28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

51.22%

-29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

51.22%

-29.27%