PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATL с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATL с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NATL (NCR Atleos Corporation) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past year, NATL returned 60.76% vs 18.37% for DIVO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATL и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCR Atleos Corporation (NATL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATL показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

NATL

1 день
-0.54%
1 месяц
0.09%
С начала года
15.67%
6 месяцев
17.77%
1 год
60.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATL и DIVO

2026 (YTD)202520242023
NATL
NCR Atleos Corporation		15.67%12.35%39.65%9.61%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%7.57%

Correlation

The correlation between NATL and DIVO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NCR Atleos Corporation

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NATL:
NATL с CMCSANATL с GZPZYNATL с FTAINNATL с NATKYNATL с TLGPYNATL с SFDNATL с PHIN
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

NATL vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATL
Ранг доходности на риск NATL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATL c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCR Atleos Corporation (NATL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATLDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.06

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.05

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.10

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

11.21

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATL vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATL на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATL и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATLDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.85

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NATL и DIVO

Максимальная просадка NATL за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATL и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATLDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-30.04%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-5.95%

-9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-0.82%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-2.61%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

1.64%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NATL и DIVO

NCR Atleos Corporation (NATL) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что NATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATLDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.01%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

6.88%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

8.97%

+29.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

11.94%

+28.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

14.84%

+25.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATL и DIVO

NATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
NATL
NCR Atleos Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NATL and DIVO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATL has higher volatility (4.80%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, NATL dropped -34.74% vs DIVO's -30.04%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATL и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор