PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATL с FTAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATL с FTAIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATL (NCR Atleos Corporation) and FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) are both stocks. NATL operates in Software - Application (Technology), while FTAIN operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past year, NATL returned 61.12% vs 7.47% for FTAIN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATL и FTAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCR Atleos Corporation (NATL) и Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATL показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у FTAIN с доходностью 2.47%.

NATL

1 день
0.29%
1 месяц
0.41%
С начала года
16.01%
6 месяцев
18.94%
1 год
61.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAIN

1 день
0.10%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.47%
3 года*
10.89%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATL и FTAIN

2026 (YTD)202520242023
NATL
NCR Atleos Corporation		16.01%12.35%39.65%5.61%
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		2.47%4.26%18.15%8.55%

Correlation

The correlation between NATL and FTAIN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATL:

$3.34B

FTAIN:

$2.60B

EPS

NATL:

$2.31

FTAIN:

$5.13

Коэффициент P/E

NATL:

19.14

FTAIN:

4.87

Коэффициент PEG

NATL:

3.01

FTAIN:

0.00

Коэффициент P/S

NATL:

0.76

FTAIN:

0.91

Коэффициент P/B

NATL:

8.44

FTAIN:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

NATL:

$4.38B

FTAIN:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATL:

$1.06B

FTAIN:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

NATL:

$609.00M

FTAIN:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NCR Atleos Corporation

Fortress Transportation and Preferred Series C

Часто сравнивают с NATL:
NATL с CMCSANATL с GZPZYNATL с NATKYNATL с TLGPYNATL с PHINNATL с SFDNATL с AHR
Часто сравнивают с FTAIN:
FTAIN с TLGPYFTAIN с FLGZYFTAIN с LTMFTAIN с TEZNYFTAIN с ACLLYFTAIN с AHRFTAIN с SDZNY

Доходность на риск

NATL vs. FTAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATL
Ранг доходности на риск NATL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTAIN
Ранг доходности на риск FTAIN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAIN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAIN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAIN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATL c FTAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCR Atleos Corporation (NATL) и Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATLFTAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.51

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.19

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.51

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

14.44

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATL vs. FTAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATL на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAIN равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATL и FTAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATLFTAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NATL и FTAIN

Максимальная просадка NATL за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки FTAIN в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATL и FTAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATLFTAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-32.02%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-1.66%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

0.00%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-4.53%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

0.52%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NATL и FTAIN

NCR Atleos Corporation (NATL) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATLFTAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.32%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.41%

2.59%

+18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.49%

4.98%

+33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

18.70%

+22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.71%

18.44%

+22.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATL и FTAIN

NATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		8.26%8.12%7.81%8.52%10.58%5.56%
NATL
NCR Atleos Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATL и FTAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCR Atleos Corporation и Fortress Transportation and Preferred Series C. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.04B
830.70M
(NATL) Общая выручка
(FTAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NATL и FTAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NCR Atleos Corporation и Fortress Transportation and Preferred Series C.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.4%
36.9%
Активы портфеля
NATL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

FTAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

NATL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

FTAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

NATL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

FTAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

NATL and FTAIN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATL has higher volatility (4.81%) compared to FTAIN (0.32%). In terms of maximum drawdown, NATL dropped -34.74% vs FTAIN's -32.02%.

NATL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATL и FTAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор