PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATL с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATL с CMCSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NATL (NCR Atleos Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. NATL operates in Software - Application (Technology), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past year, NATL returned 60.76% vs -20.03% for CMCSA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATL и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCR Atleos Corporation (NATL) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATL показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -9.07%.

NATL

1 день
-0.54%
1 месяц
0.09%
С начала года
15.67%
6 месяцев
17.77%
1 год
60.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCSA

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-20.03%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATL и CMCSA

2026 (YTD)202520242023
NATL
NCR Atleos Corporation		15.67%12.35%39.65%9.61%
CMCSA
Comcast Corporation		-9.07%-17.35%-11.84%2.12%

Correlation

The correlation between NATL and CMCSA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATL:

$3.33B

CMCSA:

$85.07B

EPS

NATL:

$2.31

CMCSA:

$5.05

Коэффициент P/E

NATL:

19.08

CMCSA:

4.66

Коэффициент PEG

NATL:

3.00

CMCSA:

0.10

Коэффициент P/S

NATL:

0.76

CMCSA:

0.69

Коэффициент P/B

NATL:

8.42

CMCSA:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

NATL:

$4.38B

CMCSA:

$125.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATL:

$1.06B

CMCSA:

$77.26B

EBITDA (12 мес.)

NATL:

$609.00M

CMCSA:

$45.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NCR Atleos Corporation

Comcast Corporation

Часто сравнивают с NATL:
NATL с GZPZYNATL с FTAINNATL с NATKYNATL с TLGPYNATL с SFDNATL с PHINNATL с AHR
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с ROKU

Доходность на риск

NATL vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATL
Ранг доходности на риск NATL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATL c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCR Atleos Corporation (NATL) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATLCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.69

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.82

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.89

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.75

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

-1.46

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATL vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATL на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATL и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATLCMCSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.69

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.27

+0.48

Просадки

Сравнение просадок NATL и CMCSA

Максимальная просадка NATL за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATL и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATLCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-67.89%

+33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-26.74%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-50.07%

+41.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-24.60%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

13.73%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NATL и CMCSA

Текущая волатильность для NCR Atleos Corporation (NATL) составляет 4.80%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что NATL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATLCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.07%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

25.07%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

29.29%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

26.94%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

26.48%

+13.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATL и CMCSA

NATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		12.34%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
NATL
NCR Atleos Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATL и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCR Atleos Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.04B
31.46B
(NATL) Общая выручка
(CMCSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NATL и CMCSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NCR Atleos Corporation и Comcast Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.4%
65.4%
Активы портфеля
NATL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

NATL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

NATL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

NATL and CMCSA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (7.07%) compared to NATL (4.80%). In terms of maximum drawdown, NATL dropped -34.74% vs CMCSA's -67.89%.

NATL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATL и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор