PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATCOPHARM.NS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATCOPHARM.NS с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATCOPHARM.NS (Natco Pharma Limited) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, NATCOPHARM.NS returned 6.58%/yr vs 17.01%/yr for IAU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NATCOPHARM.NS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NATCOPHARM.NS торгуется в INR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATCOPHARM.NS показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции NATCOPHARM.NS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.58% против 17.01% соответственно.

NATCOPHARM.NS

1 день
-1.69%
1 месяц
-20.12%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.23%
3 года*
14.17%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
6.58%

IAU

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.69%
С начала года
5.75%
6 месяцев
8.38%
1 год
41.99%
3 года*
35.97%
5 лет*
23.99%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATCOPHARM.NS и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		1.91%-34.53%71.72%46.21%-37.35%-5.57%63.99%-11.63%-28.51%67.49%
IAU
iShares Gold Trust		5.75%71.79%30.69%13.62%10.05%-2.09%28.18%20.97%7.14%5.89%

Correlation

The correlation between NATCOPHARM.NS and IAU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natco Pharma Limited

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с NATCOPHARM.NS:
NATCOPHARM.NS с DRREDDY.NSNATCOPHARM.NS с RDYNATCOPHARM.NS с BYDDYNATCOPHARM.NS с HCLTECH.NSNATCOPHARM.NS с COSTNATCOPHARM.NS с QQQNATCOPHARM.NS с ITC.NS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

NATCOPHARM.NS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATCOPHARM.NS
Ранг доходности на риск NATCOPHARM.NS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATCOPHARM.NS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATCOPHARM.NS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATCOPHARM.NS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATCOPHARM.NS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATCOPHARM.NS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATCOPHARM.NS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATCOPHARM.NSIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.59

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.98

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

2.44

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

6.16

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATCOPHARM.NS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATCOPHARM.NS на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATCOPHARM.NS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATCOPHARM.NSIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.59

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.36

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

1.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.85

-0.56

Просадки

Сравнение просадок NATCOPHARM.NS и IAU

Максимальная просадка NATCOPHARM.NS за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки IAU в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATCOPHARM.NS и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATCOPHARM.NSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-29.82%

-60.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.82%

-17.26%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.00%

-17.26%

-35.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-17.26%

-37.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-20.18%

-35.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.82%

-17.26%

-24.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.81%

-9.45%

-26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

6.83%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NATCOPHARM.NS и IAU

Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что NATCOPHARM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATCOPHARM.NSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

6.30%

+11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.61%

23.28%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.00%

26.59%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

17.65%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

15.93%

+18.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATCOPHARM.NS и IAU

Дивидендная доходность NATCOPHARM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		0.54%0.55%0.41%1.17%1.11%0.39%0.91%1.18%1.25%0.75%0.35%0.17%

Часто задаваемые вопросы

NATCOPHARM.NS and IAU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATCOPHARM.NS и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор