Сравнение NATCOPHARM.NS с ITC.NS
NATCOPHARM.NS (Natco Pharma Limited) and ITC.NS (ITC Limited) are both stocks. NATCOPHARM.NS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ITC.NS operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NATCOPHARM.NS returned 6.58%/yr vs 5.83%/yr for ITC.NS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATCOPHARM.NS и ITC.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATCOPHARM.NS показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у ITC.NS с доходностью -27.05%. За последние 10 лет акции NATCOPHARM.NS превзошли акции ITC.NS по среднегодовой доходности: 6.58% против 5.83% соответственно.
NATCOPHARM.NS
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 6.58%
ITC.NS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -27.41%
- 1 год
- -29.86%
- 3 года*
- -9.51%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам NATCOPHARM.NS и ITC.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATCOPHARM.NS Natco Pharma Limited | 1.91% | -34.53% | 71.72% | 46.21% | -37.35% | -5.57% | 63.99% | -11.63% | -28.51% | 67.49% |
ITC.NS ITC Limited | -27.05% | -10.48% | 8.22% | 44.84% | 59.50% | 9.99% | -7.37% | -13.93% | 9.11% | 10.65% |
Correlation
The correlation between NATCOPHARM.NS and ITC.NS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATCOPHARM.NS vs. ITC.NS — Ранг доходности на риск
NATCOPHARM.NS
ITC.NS
Сравнение NATCOPHARM.NS c ITC.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и ITC Limited (ITC.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATCOPHARM.NS | ITC.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.92 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -1.73 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATCOPHARM.NS | ITC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -1.55 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NATCOPHARM.NS и ITC.NS
Максимальная просадка NATCOPHARM.NS за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки ITC.NS в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATCOPHARM.NS и ITC.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATCOPHARM.NS | ITC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.98% | -55.28% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.82% | -31.96% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.00% | -40.29% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.29% | -40.29% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -55.28% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.82% | -39.58% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -15.12% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 17.07% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATCOPHARM.NS и ITC.NS
Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с ITC Limited (ITC.NS) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NATCOPHARM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITC.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATCOPHARM.NS | ITC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 5.49% | +12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.61% | 17.30% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.00% | 18.98% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 19.96% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 23.84% | +10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATCOPHARM.NS и ITC.NS
Дивидендная доходность NATCOPHARM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ITC.NS в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC.NS ITC Limited | 5.17% | 3.56% | 2.95% | 3.48% | 3.60% | 5.12% | 5.04% | 2.51% | 1.90% | 1.87% | 2.44% | 1.98% |
NATCOPHARM.NS Natco Pharma Limited | 0.54% | 0.55% | 0.41% | 1.17% | 1.11% | 0.39% | 0.91% | 1.18% | 1.25% | 0.75% | 0.35% | 0.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATCOPHARM.NS и ITC.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natco Pharma Limited и ITC Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NATCOPHARM.NS and ITC.NS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NATCOPHARM.NS и ITC.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор