PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATCOPHARM.NS с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATCOPHARM.NS с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATCOPHARM.NS (Natco Pharma Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NATCOPHARM.NS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NATCOPHARM.NS returned 6.58%/yr vs 26.77%/yr for COST. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NATCOPHARM.NS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NATCOPHARM.NS торгуется в INR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATCOPHARM.NS показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции NATCOPHARM.NS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.58% против 26.77% соответственно.

NATCOPHARM.NS

1 день
-1.69%
1 месяц
-20.12%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.23%
3 года*
14.17%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
6.58%

COST

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.05%
С начала года
19.44%
6 месяцев
15.04%
1 год
6.98%
3 года*
31.15%
5 лет*
28.05%
10 лет*
26.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATCOPHARM.NS и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		1.91%-34.53%71.72%46.21%-37.35%-5.57%63.99%-11.63%-28.51%67.49%
COST
Costco Wholesale Corporation		19.44%-0.87%43.85%50.03%-10.35%54.84%36.00%49.40%20.61%14.77%

Correlation

The correlation between NATCOPHARM.NS and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natco Pharma Limited

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с NATCOPHARM.NS:
NATCOPHARM.NS с DRREDDY.NSNATCOPHARM.NS с RDYNATCOPHARM.NS с BYDDYNATCOPHARM.NS с HCLTECH.NSNATCOPHARM.NS с QQQNATCOPHARM.NS с ITC.NSNATCOPHARM.NS с IAU
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

NATCOPHARM.NS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATCOPHARM.NS
Ранг доходности на риск NATCOPHARM.NS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATCOPHARM.NS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATCOPHARM.NS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATCOPHARM.NS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATCOPHARM.NS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATCOPHARM.NS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATCOPHARM.NS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATCOPHARM.NSCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.36

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.63

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.47

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

1.35

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATCOPHARM.NS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATCOPHARM.NS на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATCOPHARM.NS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATCOPHARM.NSCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.25

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

1.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.04

-0.76

Просадки

Сравнение просадок NATCOPHARM.NS и COST

Максимальная просадка NATCOPHARM.NS за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки COST в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATCOPHARM.NS и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATCOPHARM.NSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-37.89%

-52.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.82%

-14.92%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.00%

-18.17%

-34.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-29.68%

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-29.68%

-25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.82%

-12.65%

-29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.81%

-6.88%

-28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

5.20%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NATCOPHARM.NS и COST

Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что NATCOPHARM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATCOPHARM.NSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

8.92%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.61%

15.80%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.00%

20.07%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

22.58%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

21.74%

+12.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATCOPHARM.NS и COST

Дивидендная доходность NATCOPHARM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		0.54%0.55%0.41%1.17%1.11%0.39%0.91%1.18%1.25%0.75%0.35%0.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATCOPHARM.NS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natco Pharma Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NATCOPHARM.NS значения в INR, COST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NATCOPHARM.NS and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATCOPHARM.NS и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор