Сравнение NATCOPHARM.NS с COST
NATCOPHARM.NS (Natco Pharma Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NATCOPHARM.NS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NATCOPHARM.NS returned 5.60%/yr vs 25.22%/yr for COST. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NATCOPHARM.NS и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NATCOPHARM.NS торгуется в INR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NATCOPHARM.NS показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции NATCOPHARM.NS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.60% против 25.22% соответственно.
NATCOPHARM.NS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 5.45%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 5.60%
- Всё время*
- 24.47%
COST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 25.22%
- Всё время*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам NATCOPHARM.NS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATCOPHARM.NS Natco Pharma Limited | 5.45% | -34.64% | 71.72% | 46.21% | -37.35% | -5.57% | 63.99% | -11.63% | -28.51% | 67.49% |
COST Costco Wholesale Corporation | 16.82% | -0.87% | 43.85% | 50.03% | -10.35% | 54.84% | 36.00% | 49.40% | 20.61% | 14.77% |
Correlation
The correlation between NATCOPHARM.NS and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATCOPHARM.NS vs. COST — Ранг доходности на риск
NATCOPHARM.NS
COST
Сравнение NATCOPHARM.NS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATCOPHARM.NS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.64 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.61 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATCOPHARM.NS и COST
Максимальная просадка NATCOPHARM.NS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки COST в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATCOPHARM.NS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATCOPHARM.NS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -37.89% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.17% | -17.56% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.00% | -18.17% | -34.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | -29.68% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -29.68% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -14.56% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -6.93% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 6.95% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATCOPHARM.NS и COST
Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.32% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATCOPHARM.NS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.44% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 15.87% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 20.70% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 22.78% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 21.82% | +12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATCOPHARM.NS и COST
Дивидендная доходность NATCOPHARM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности COST в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.58% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NATCOPHARM.NS Natco Pharma Limited | 0.37% | 0.39% | 0.41% | 1.17% | 1.11% | 0.39% | 0.91% | 1.18% | 1.25% | 0.75% | 0.35% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATCOPHARM.NS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natco Pharma Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NATCOPHARM.NS and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NATCOPHARM.NS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор