PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATCOPHARM.NS с BYDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATCOPHARM.NS с BYDDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATCOPHARM.NS (Natco Pharma Limited) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. NATCOPHARM.NS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NATCOPHARM.NS returned 6.58%/yr vs 23.85%/yr for BYDDY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATCOPHARM.NS и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NATCOPHARM.NS торгуется в INR, в то время как BYDDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYDDY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATCOPHARM.NS показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BYDDY с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции NATCOPHARM.NS уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 6.58% против 23.85% соответственно.

NATCOPHARM.NS

1 день
-1.69%
1 месяц
-20.12%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.23%
3 года*
14.17%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
6.58%

BYDDY

1 день
-4.20%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-5.63%
1 год
-28.19%
3 года*
7.06%
5 лет*
12.63%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATCOPHARM.NS и BYDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		1.91%-34.53%71.72%46.21%-37.35%-5.57%63.99%-11.63%-28.51%67.49%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-1.74%13.14%28.59%13.84%-19.34%30.57%446.36%-19.04%-21.17%58.59%

Correlation

The correlation between NATCOPHARM.NS and BYDDY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.04

The correlation between NATCOPHARM.NS and BYDDY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natco Pharma Limited

BYD Company Limited ADR

Часто сравнивают с NATCOPHARM.NS:
NATCOPHARM.NS с DRREDDY.NSNATCOPHARM.NS с RDYNATCOPHARM.NS с HCLTECH.NSNATCOPHARM.NS с COSTNATCOPHARM.NS с QQQNATCOPHARM.NS с ITC.NSNATCOPHARM.NS с IAU
Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY

Доходность на риск

NATCOPHARM.NS vs. BYDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATCOPHARM.NS
Ранг доходности на риск NATCOPHARM.NS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATCOPHARM.NS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATCOPHARM.NS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATCOPHARM.NS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATCOPHARM.NS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATCOPHARM.NS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATCOPHARM.NS c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATCOPHARM.NSBYDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.76

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-1.01

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.83

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-1.24

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATCOPHARM.NS vs. BYDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATCOPHARM.NS на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа BYDDY равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATCOPHARM.NS и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATCOPHARM.NSBYDDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.76

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NATCOPHARM.NS и BYDDY

Максимальная просадка NATCOPHARM.NS за все время составила -89.98%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATCOPHARM.NS и BYDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATCOPHARM.NSBYDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-97.22%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.82%

-34.24%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.00%

-39.07%

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-46.62%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-51.46%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.82%

-36.03%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.81%

-56.43%

+20.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

22.78%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NATCOPHARM.NS и BYDDY

Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с BYD Company Limited ADR (BYDDY) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что NATCOPHARM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATCOPHARM.NSBYDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

9.47%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.61%

28.52%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.00%

37.38%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

45.43%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

46.48%

-12.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATCOPHARM.NS и BYDDY

Дивидендная доходность NATCOPHARM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BYDDY в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		1.56%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		0.54%0.55%0.41%1.17%1.11%0.39%0.91%1.18%1.25%0.75%0.35%0.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATCOPHARM.NS и BYDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natco Pharma Limited и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NATCOPHARM.NS значения в INR, BYDDY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NATCOPHARM.NS and BYDDY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATCOPHARM.NS и BYDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор