PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NATCOPHARM.NS с BYDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATCOPHARM.NS с BYDDY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NATCOPHARM.NS (Natco Pharma Limited) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. NATCOPHARM.NS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NATCOPHARM.NS returned 5.60%/yr vs 23.06%/yr for BYDDY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATCOPHARM.NS и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NATCOPHARM.NS торгуется в INR, в то время как BYDDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYDDY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATCOPHARM.NS показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у BYDDY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции NATCOPHARM.NS уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 5.60% против 23.06% соответственно.

NATCOPHARM.NS

1 день
0.60%
1 месяц
6.93%
6 месяцев
12.59%
С начала года
5.45%
1 год
-7.79%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
5.60%
Всё время*
24.47%

BYDDY

1 день
1.06%
1 месяц
13.37%
6 месяцев
-3.98%
С начала года
1.63%
1 год
-20.39%
3 года*
6.88%
5 лет*
9.99%
10 лет*
23.06%
Всё время*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATCOPHARM.NS и BYDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		5.45%-34.64%71.72%46.21%-37.35%-5.57%63.99%-11.63%-28.51%67.49%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		1.63%13.14%28.59%13.84%-19.34%30.57%446.36%-19.04%-21.17%58.59%

Correlation

The correlation between NATCOPHARM.NS and BYDDY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.05

The correlation between NATCOPHARM.NS and BYDDY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natco Pharma Limited

BYD Company Limited ADR

Часто сравнивают с NATCOPHARM.NS:
NATCOPHARM.NS с DRREDDY.NSNATCOPHARM.NS с RDYNATCOPHARM.NS с HCLTECH.NSNATCOPHARM.NS с MANAPPURAM.NSNATCOPHARM.NS с QQQNATCOPHARM.NS с COSTNATCOPHARM.NS с ITC.NS
Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY

Доходность на риск

NATCOPHARM.NS vs. BYDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATCOPHARM.NS
Ранг доходности на риск NATCOPHARM.NS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATCOPHARM.NS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATCOPHARM.NS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATCOPHARM.NS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATCOPHARM.NS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATCOPHARM.NS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATCOPHARM.NS c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATCOPHARM.NSBYDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.54

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.60

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.51

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.95

+0.45

NATCOPHARM.NS vs. BYDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATCOPHARM.NS на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа BYDDY равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATCOPHARM.NS и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATCOPHARM.NS и BYDDY

Максимальная просадка NATCOPHARM.NS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATCOPHARM.NS и BYDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATCOPHARM.NSBYDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.41%

-97.22%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.17%

-39.81%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.00%

-47.24%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-47.24%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-51.46%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.91%

-33.84%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-56.31%

+32.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

21.46%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NATCOPHARM.NS и BYDDY

Текущая волатильность для Natco Pharma Limited (NATCOPHARM.NS) составляет 7.32%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что NATCOPHARM.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATCOPHARM.NSBYDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

12.48%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.15%

29.54%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

38.13%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

45.05%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

46.55%

-12.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATCOPHARM.NS и BYDDY

Дивидендная доходность NATCOPHARM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BYDDY в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.46%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
NATCOPHARM.NS
Natco Pharma Limited		0.37%0.39%0.41%1.17%1.11%0.39%0.91%1.18%1.25%0.75%0.35%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATCOPHARM.NS и BYDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natco Pharma Limited и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NATCOPHARM.NS значения в INR, BYDDY значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

NATCOPHARM.NS and BYDDY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATCOPHARM.NS и BYDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор