PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с MCHFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and MCHFX (Matthews China Fund) are both mutual funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MCHFX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, NASDX returned 22.33%/yr vs 7.49%/yr for MCHFX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NASDX charges 0.63%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции MCHFX по среднегодовой доходности: 22.33% против 7.49% соответственно.

NASDX

1 день
3.28%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.60%
6 месяцев
17.04%
1 год
34.87%
3 года*
30.18%
5 лет*
18.66%
10 лет*
22.33%

MCHFX

1 день
1.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.88%
1 год
16.62%
3 года*
11.14%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и MCHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		16.60%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
MCHFX
Matthews China Fund		-0.41%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%

Correlation

The correlation between NASDX and MCHFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2000 г.

0.46

The correlation between NASDX and MCHFX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Matthews China Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF

Доходность на риск

NASDX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASDXMCHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.85

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.34

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.11

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

2.90

+8.32

NASDX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MCHFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASDX и MCHFX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и MCHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-67.02%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-15.58%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-27.77%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-59.96%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-64.75%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-38.58%

+34.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.33%

-22.12%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.86%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и MCHFX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 7.54%, в то время как у Matthews China Fund (MCHFX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.23%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

15.63%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

20.37%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

30.02%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

26.65%

-3.89%

Сравнение комиссий NASDX и MCHFX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MCHFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и MCHFX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности MCHFX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHFX
Matthews China Fund		1.36%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.11%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and MCHFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (8.23%) compared to NASDX (7.54%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs MCHFX's -67.02%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и MCHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор