Сравнение NASDX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NASDX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NASDX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASDX показывает доходность -6.04%, а BDJ немного выше – -5.83%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 19.48% против 9.93% соответственно.
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NASDX и BDJ
NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
NASDX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
NASDX
BDJ
Сравнение NASDX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASDX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.04 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.97 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 3.62 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASDX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NASDX и BDJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и BDJ
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок NASDX и BDJ
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NASDX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -59.46% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.28% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -21.39% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -48.14% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -9.16% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -8.99% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.29% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и BDJ
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NASDX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.62% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 9.50% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 16.68% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.13% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.38% | +4.25% |