PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASA с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASA с ITA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NASA (Tema Space Innovators ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. NASA is actively managed, while ITA is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASA charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности NASA и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Space Innovators ETF (NASA) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NASA

1 день
1.72%
1 месяц
-5.88%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
1.62%
1 месяц
9.34%
С начала года
10.73%
6 месяцев
13.39%
1 год
32.52%
3 года*
27.94%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASA и ITA

2026 (YTD)
NASA
Tema Space Innovators ETF		34.77%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		12.70%

Correlation

The correlation between NASA and ITA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Space Innovators ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NASA:
NASA с UFONASA с ARKXNASA с XOVRNASA с WARPNASA с TOLLNASA с AGIXNASA с IDEF
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

NASA vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASA c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASAITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.46

—

NASA vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASA и ITA

Максимальная просадка NASA за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASAITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-59.72%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.46%

-5.13%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.45%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NASA и ITA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASAITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

21.82%

+46.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.70%

20.23%

+48.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.70%

23.24%

+45.46%

Сравнение комиссий NASA и ITA

NASA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASA и ITA

NASA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.52%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
NASA
Tema Space Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASA and ITA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for NASA.

ITA has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for NASA.

They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NASA and 0.38% for ITA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASA и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор