PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAPR с QB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAPR показывает доходность 10.51%, а QB немного ниже – 10.47%.

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAPR и QB

2026 (YTD)2025
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%5.44%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		10.47%5.77%

Correlation

The correlation between NAPR and QB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов NAPR и QB

Секторы
NAPR
QB

Технологии

50.7%
49.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.6%

Здравоохранение

5.1%
5.3%

Промышленность

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.3%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NAPR
50.7%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

NAPR
15.8%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

NAPR
12.5%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

NAPR
8.7%
QB
8.6%

Здравоохранение

NAPR
5.1%
QB
5.3%

Промышленность

NAPR
3.3%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

NAPR
1.6%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

NAPR
1.3%
QB
1.3%

Энергетика

NAPR
0.7%
QB
0.6%

Финансовые услуги

NAPR
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

NAPR
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZMAR
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с JEPQQB с QQQQB с QQQYQB с QCJLQB с QBUF

Доходность на риск

NAPR vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

84.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

3.17

-2.10

Просадки

Сравнение просадок NAPR и QB

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAPRQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-1.83%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.30%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.34%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и QB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAPRQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

5.75%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

5.75%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

5.75%

+4.86%

Сравнение комиссий NAPR и QB

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и QB

NAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.62%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NAPR and QB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for NAPR.

NAPR is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.58% for QB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAPR и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор