PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

NAPR и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NAPR и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и KSEP

2026 (YTD)20252024
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%6.90%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAYKSEP с ZJUN

Сравнение комиссий NAPR и KSEP

И NAPR, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

NAPR vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.18

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.78

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.83

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

8.40

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.71

+0.25

Корреляция

Корреляция между NAPR и KSEP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и KSEP

Ни NAPR, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAPR и KSEP

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-14.92%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.33%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.40%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.69%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.81%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.06%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

7.38%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

13.16%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

12.07%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

12.07%

-1.36%