PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAPR с KSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while KSEP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. NAPR is passively managed, while KSEP is actively managed. Over the past year, NAPR returned 18.45% vs 20.63% for KSEP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у KSEP с доходностью 8.77%.

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—

KSEP

1 день
-0.28%
1 месяц
1.76%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.72%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAPR и KSEP

2026 (YTD)20252024
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%6.90%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		8.77%8.54%3.08%

Correlation

The correlation between NAPR and KSEP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between NAPR and KSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZMAR
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с ZMAYKSEP с DAUGKSEP с UDECKSEP с KJUL

Доходность на риск

NAPR vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRKSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
2.04

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.66
3.10

+5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.18

1.37

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.95

4.36

+10.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

84.84

15.77

+69.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

2.04

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.03

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NAPR и KSEP

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и KSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAPRKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-14.92%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-4.75%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.28%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.45%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.31%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 1.10%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAPRKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.63%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

6.27%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

10.16%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

11.65%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

11.65%

-1.04%

Сравнение комиссий NAPR и KSEP

И NAPR, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и KSEP

Ни NAPR, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NAPR and KSEP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSEP has higher volatility (1.63%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs KSEP's -14.92%.

On 1-year performance, KSEP leads with 20.63% vs 18.45% for NAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 20.63% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAPR and KSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.

NAPR and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NAPR is categorized as Nasdaq-100, while KSEP is Defined Outcome.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAPR и KSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор