PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с ILS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. NANR is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, NANR returned 53.70% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NANR charges 0.35%/yr vs 1.58%/yr for ILS.

Доходность

Сравнение доходности NANR и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.81%.

NANR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.37%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.38%
1 год
53.70%
3 года*
20.80%
5 лет*
16.21%
10 лет*
12.52%

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и ILS

2026 (YTD)2025
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.07%24.00%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.81%5.60%

Correlation

The correlation between NANR and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с JAAAILS с BNDILS с VOOILS с USHYILS с DBMF

Доходность на риск

NANR vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.79

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.56

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

13.93

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.31

46.57

-25.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILS равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.90

-1.27

Просадки

Сравнение просадок NANR и ILS

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и ILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-1.56%

-47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-0.55%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-0.25%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.17%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и ILS

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.88%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

1.69%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

2.77%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

3.38%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

3.38%

+20.16%

Сравнение комиссий NANR и ILS

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и ILS

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ILS в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.09%6.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NANR and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NANR has higher volatility (4.92%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs ILS's -1.56%.

On 1-year performance, NANR leads with 53.70% vs 7.67% for ILS. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NANR has performed better with a 53.70% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 1.69% for NANR.

NANR is categorized as Commodity Producers Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: State Street and Brookmont. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 1.58% for ILS.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор