Сравнение NAMAX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NAMAX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAMAX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAMAX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции FIUSX немного отстают с 10.06%.
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAMAX и FIUSX
NAMAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
NAMAX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
NAMAX
FIUSX
Сравнение NAMAX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAMAX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.14 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.05 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.84 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMAX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NAMAX и FIUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMAX и FIUSX
Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок NAMAX и FIUSX
Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAMAX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -56.30% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.92% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -21.69% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -46.38% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.39% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -9.50% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.69% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMAX и FIUSX
Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.84% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAMAX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.70% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.26% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 18.63% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.14% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.54% | -0.52% |