Сравнение NALFX с QDVSX
NALFX (New Alternatives Fund) and QDVSX (Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, NALFX returned 2.78%/yr vs 13.69%/yr for QDVSX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NALFX charges 0.89%/yr vs 0.00%/yr for QDVSX.
Доходность
Сравнение доходности NALFX и QDVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NALFX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у QDVSX с доходностью 11.16%.
NALFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 10.01%
QDVSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NALFX и QDVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NALFX New Alternatives Fund | 16.03% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 2.61% |
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | 11.16% | 26.93% | 20.05% | 37.93% | -23.98% | 21.38% | 27.22% | 0.50% |
Correlation
The correlation between NALFX and QDVSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between NALFX and QDVSX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NALFX vs. QDVSX — Ранг доходности на риск
NALFX
QDVSX
Сравнение NALFX c QDVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NALFX | QDVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.10 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 11.90 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NALFX и QDVSX
Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки QDVSX в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и QDVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NALFX | QDVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -33.56% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.40% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -18.64% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -33.56% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.28% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -6.63% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.44% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NALFX и QDVSX
New Alternatives Fund (NALFX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NALFX | QDVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.57% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.86% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 13.11% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.56% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 20.98% | -3.01% |
Сравнение комиссий NALFX и QDVSX
NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QDVSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NALFX и QDVSX
Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QDVSX в 11.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NALFX New Alternatives Fund | 1.01% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | 11.17% | 12.42% | 4.92% | 5.99% | 1.65% | 1.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NALFX and QDVSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NALFX has higher volatility (4.49%) compared to QDVSX (3.57%). In terms of maximum drawdown, NALFX dropped -59.67% vs QDVSX's -33.56%.
QDVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NALFX и QDVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор