PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NALFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NALFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности NALFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund (NALFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NALFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, NALFX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NALFX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GMGEX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий NALFX и GLIFX

NALFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
NALFX
New Alternatives Fund

Доходность на риск

NALFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NALFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.90

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.78

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

11.41

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NALFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NALFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.15

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.43

Корреляция

Корреляция между NALFX и GLIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALFX и GLIFX

Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок NALFX и GLIFX

Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NALFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-29.65%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.00%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-17.15%

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-29.65%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-6.13%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-3.35%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.19%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NALFX и GLIFX

New Alternatives Fund (NALFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NALFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.77%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.40%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

10.73%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

10.71%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

13.25%

+4.67%