PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAK с LXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAK с LXRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and LXRX (Lexicon Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. NAK operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while LXRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NAK returned 19.67%/yr vs -16.61%/yr for LXRX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAK и LXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAK показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у LXRX с доходностью 93.04%. За последние 10 лет акции NAK превзошли акции LXRX по среднегодовой доходности: 19.67% против -16.61% соответственно.

NAK

1 день
-6.70%
1 месяц
-12.56%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-19.20%
1 год
35.07%
3 года*
102.34%
5 лет*
28.21%
10 лет*
19.67%

LXRX

1 день
2.78%
1 месяц
2.78%
С начала года
93.04%
6 месяцев
80.49%
1 год
188.20%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-17.25%
10 лет*
-16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAK и LXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAK
Northern Dynasty Minerals Ltd.		-8.12%238.78%79.86%46.42%-32.31%1.30%-25.12%-24.46%-67.84%-14.49%
LXRX
Lexicon Pharmaceuticals, Inc.		93.04%55.72%-51.73%-19.90%-51.52%15.20%-17.59%-37.50%-32.79%-28.56%

Correlation

The correlation between NAK and LXRX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2003 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAK:

$995.54M

LXRX:

$888.53M

EPS

NAK:

-CA$0.19

LXRX:

-$0.07

Коэффициент P/B

NAK:

79.81

LXRX:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

NAK:

CA$0.00

LXRX:

$69.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

NAK:

-CA$85.85K

LXRX:

$69.00M

EBITDA (12 мес.)

NAK:

-CA$99.80M

LXRX:

-$20.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Dynasty Minerals Ltd.

Lexicon Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с NAK:
NAK с EXTRNAK с KULRNAK с TMCNAK с TMQNAK с ASMNAK с MUXNAK с LIT
Часто сравнивают с LXRX:
LXRX с GERNLXRX с SPYLXRX с ARMPLXRX с OVID

Доходность на риск

NAK vs. LXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAK
Ранг доходности на риск NAK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LXRX
Ранг доходности на риск LXRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LXRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAK c LXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAKLXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.24

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.85

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

5.56

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

11.77

-10.89

NAK vs. LXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAK на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа LXRX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAK и LXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAK и LXRX

Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке LXRX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и LXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAKLXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-99.91%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.68%

-34.09%

-33.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.68%

-91.83%

+24.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-95.25%

+27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.79%

-98.48%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.41%

-99.33%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.95%

-93.28%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.83%

16.06%

+23.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NAK и LXRX

Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что NAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAKLXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.07%

16.56%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.67%

58.09%

+19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.45%

84.77%

+30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.03%

98.30%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.99%

97.24%

+0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAK и LXRX

Ни NAK, ни LXRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAK и LXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Lexicon Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M202220232024202520260
21.10M
(NAK) Общая выручка
(LXRX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NAK значения в CAD, LXRX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NAK and LXRX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAK has higher volatility (25.07%) compared to LXRX (16.56%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs LXRX's -99.91%.

LXRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAK и LXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор