PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 7.45% против 3.41% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий NAINX и SICIX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

NAINX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.75

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.34

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.40

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

9.65

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.75

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.85

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Корреляция

Корреляция между NAINX и SICIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и SICIX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и SICIX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-27.62%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-2.73%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-10.94%

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-11.61%

-24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-1.95%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.59%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.68%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и SICIX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

1.35%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.10%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

3.68%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

3.88%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

3.90%

+9.37%