PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.45% против 7.01% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с AADAXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий NAINX и PUDZX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

NAINX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

2.04

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.65

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.45

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

13.65

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.04

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между NAINX и PUDZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и PUDZX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и PUDZX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-21.53%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.20%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-17.98%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-21.53%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-1.59%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.31%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.47%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и PUDZX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.71%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.29%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

9.72%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

10.59%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

9.70%

+3.57%