Сравнение NAINX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NAINX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAINX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | -6.27% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.50% соответственно.
NAINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.45%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAINX и NWQIX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
NAINX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
NAINX
NWQIX
Сравнение NAINX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAINX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.69 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 3.72 | -3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.30 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 13.39 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAINX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.69 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NAINX и NWQIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и NWQIX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 17.17% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок NAINX и NWQIX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAINX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -23.89% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -3.75% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -17.75% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -23.89% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -1.82% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.03% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.92% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и NWQIX
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAINX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.97% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 2.98% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 4.54% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 5.66% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 6.32% | +6.95% |