PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с UST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 6.16%/yr vs -2.25%/yr for UST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 6.16% против -2.25% соответственно.

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%

UST

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.37%
1 год
2.47%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.66%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between NAIL and UST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.08

Over the past year, NAIL and UST have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NAIL и UST

Секторы
NAIL
UST

Потребительский циклический сектор

71.8%

-

Промышленность

19.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

96.7%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
UST

-

Промышленность

NAIL
19.1%
UST

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
UST

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
UST

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

UST

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

UST

-

Энергетика

NAIL

-

UST

-

Финансовые услуги

NAIL

-

UST
96.7%

Здравоохранение

NAIL

-

UST

-

Технологии

NAIL

-

UST

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

UST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с SCHDUST с edvUST с VOO

Доходность на риск

NAIL vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.27

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.45

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.28

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

0.77

-1.22

NAIL vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и UST

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-47.99%

-45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-8.75%

-59.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-16.74%

-65.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-43.97%

-40.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-47.99%

-45.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.18%

-38.19%

-36.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.87%

-15.16%

-28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.36%

3.22%

+36.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и UST

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 26.93% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.93%

3.25%

+23.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.98%

6.75%

+55.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.92%

9.35%

+79.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.27%

15.47%

+71.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.35%

13.18%

+76.17%

Сравнение комиссий NAIL и UST

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и UST

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности UST в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and UST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, NAIL leads with 6.16% vs -2.25% for UST. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 6.16% return vs -2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

UST has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.91% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.95% for UST.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор