PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с TPOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с TPOR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, NAIL returned -9.80%/yr vs -0.13%/yr for TPOR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAIL charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for TPOR.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и TPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у TPOR с доходностью 38.87%.

NAIL

1 день
11.51%
1 месяц
7.40%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-22.02%
1 год
-15.84%
3 года*
-10.68%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
4.93%

TPOR

1 день
3.74%
1 месяц
18.57%
С начала года
38.87%
6 месяцев
35.57%
1 год
74.65%
3 года*
19.62%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и TPOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-14.74%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%138.57%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		38.87%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%51.65%

Correlation

The correlation between NAIL and TPOR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.61

The correlation between NAIL and TPOR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAIL и TPOR

Секторы
NAIL
TPOR

Потребительский циклический сектор

71.8%

-

Промышленность

19.1%
83.3%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
TPOR

-

Промышленность

NAIL
19.1%
TPOR
83.3%

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
TPOR

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
TPOR

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

TPOR

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

TPOR

-

Энергетика

NAIL

-

TPOR

-

Финансовые услуги

NAIL

-

TPOR

-

Здравоохранение

NAIL

-

TPOR

-

Технологии

NAIL

-

TPOR
16.7%

Коммунальные услуги

NAIL

-

TPOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT
Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с AIRRTPOR с CURETPOR с UDOW

Доходность на риск

NAIL vs. TPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c TPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILTPORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.27

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.86

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.21

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

6.25

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. TPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TPOR равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и TPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILTPORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.27

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.11

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NAIL и TPOR

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и TPOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILTPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-87.59%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-34.00%

-33.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-64.11%

-17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-74.08%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.64%

-25.98%

-49.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.83%

-38.67%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.90%

11.98%

+26.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и TPOR

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILTPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.86%

13.78%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.34%

44.39%

+16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.05%

59.23%

+28.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.10%

67.76%

+19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.26%

70.88%

+18.38%

Сравнение комиссий NAIL и TPOR

NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPOR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и TPOR

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности TPOR в 0.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.93%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.66%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and TPOR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (23.86%) compared to TPOR (13.78%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs TPOR's -87.59%.

On 5-year performance, TPOR leads with -0.13% vs -9.80% for NAIL. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 13.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPOR has performed better with a -0.13% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

NAIL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.66% for TPOR.

NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 1.01% for TPOR.

TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и TPOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор